[주식] 퀀트 투자, 올웨더 포트폴리오에 대해

올웨더 포트폴리오안녕하세요 정수입니다.퀀트 투자의 두 번째 글을 작성해 보려고 합니다.이번에 소개해드릴 전략은 올웨더 포트폴리오(All Weather Portfolio)입니다.이름부터가 매력적인 이 투자전략은 이름 그대로 시장의 변동성에 관계없이 안정적인 수익을 목표로 하고 있습니다.투자에 대해 잘 모르시는 분들도 이해하기 쉽게 풀어보겠습니다. 올웨더 포트폴리오란?올웨더 포트폴리오는 유명한 투자자 레이 달리오(Ray Dalio)가 개발한 포트폴리오입니다. 다리오는 경제의 변화가 투자에 큰 영향을 끼친다는 점을 인식하고 어떤 경제 상황에서도 수익을 낼 수 있는 포트폴리오를 고안했습니다. 말 그대로 ‘모든 날씨(All Weather)’를 견딜 수 있는 포트폴리오를 만든 것입니다. 올웨더 포트폴리오 기본 구성올웨더 포트폴리오는 유명한 투자자 레이 달리오(Ray Dalio)가 개발한 포트폴리오입니다. 다리오는 경제의 변화가 투자에 큰 영향을 끼친다는 점을 인식하고 어떤 경제 상황에서도 수익을 낼 수 있는 포트폴리오를 고안했습니다. 말 그대로 ‘모든 날씨(All Weather)’를 견딜 수 있는 포트폴리오를 만든 것입니다. 올웨더 포트폴리오 기본 구성출처 : 일부 삭제왜 올웨더 포트폴리오인가?올웨더 포트폴리오의 가장 큰 장점은 안정성입니다. 경제는 항상 예측 불가능한 변화를 겪습니다. 경제성장, 경기침체, 인플레이션, 디플레이션 등 다양한 상황에서 각 자산군이 다른 방식으로 반응하기 때문에 올웨더 포트폴리오는 이러한 변화도 견뎌낼 수 있습니다. 올웨더 포트폴리오 투자 성과1. 2010-2020년: 이 기간 동안 올웨더 포트폴리오는 연평균 약 6~8%의 수익률을 기록했습니다. 특히 2018년처럼 주식시장이 하락했던 해에도 상대적으로 적은 손실을 보였고, 2020년 코로나19 팬데믹 상황에서도 주식시장의 큰 변동성에 비해 비교적 안정적인 성과를 보였습니다.2. 2021년: 이 해는 주식시장이 호황을 누린 해였지만, 올웨더 포트폴리오는 상대적으로 낮은 주식 비중으로 인해 주식 중심 포트폴리오보다는 낮은 수익률을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 연간 약 5~ 7%의 안정적인 수익을 유지했습니다. 포트폴리오 재조정올웨더 포트폴리오를 유지하는 중요한 방법 중 하나는 주기적인 재조정(rebalancing)입니다. 시간이 지남에 따라 각 자산의 비율이 변동될 수 있습니다. 예를 들어, 주식의 가치가 크게 상승하면 주식의 비율이 포트폴리오 전체에서 30%를 넘을 수 있습니다. 이 경우 주식을 일부 매각하고 다른 자산을 추가해 원래 환율로 맞추는 것이 중요합니다. 이는 포트폴리오의 위험을 관리하고 장기적으로 안정적인 수익을 유지하는 데 도움이 됩니다. 올웨더 포트폴리오의 한계물론 올웨더의 포트폴리오에도 단점이 있습니다. 예를 들어 주식 비중이 30%로 낮기 때문에 주식시장이 크게 상승하는 시기에는 다른 포트폴리오에 비해 수익이 낮을 수 있습니다. 또 채권 비중이 높기 때문에 금리가 상승하는 환경에서는 채권의 가치가 하락할 위험도 있습니다. 마무리하면서이렇게 영구 포트폴리오에 이어 올웨더 포트폴리오에 대해서도 알아봤습니다.올웨더 포트폴리오는 다양한 경제 상황에 대응할 수 있는 안정적인 투자 전략입니다.주식, 채권, 금, 원자재 등 다양한 자산군에 분산 투자하여 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 추구합니다. 투자에 대해 잘 몰라도 올웨더 포트폴리오는 이해하기 쉽고 실천하기 쉬운 전략이기 때문에 한번 시도해 볼만 하군요.한번 시도해 보는 건 어떨까요?※ 본문은 정보전달의 목적으로 작성되었으며 투자권유는 하지 않습니다. 투자는 오로지 본인의 판단으로 이루어져야 합니다.